三是虽然到去年底，我国商业银行整体加权平均资本充足率12.2%，加上目前的拨备已经有1.3万亿，看上去似乎足以抵挡因房地产市场调控使得房价理性回归所带来的近期和中长期风险;但正如欧洲那样，测试标准的模糊不清，让人不敢对它的测试结果盲目乐观。比如，我国商业银行压力测试仅是基于一种假定场景，这种缺乏对楼市变动和当事人信用行为的风险分析，缺乏一种对还款信用及能力的全面预期。倘若楼市大幅下跌，宏观经济乃至银行资产势必大幅缩水，整体经济变动将间接影响借款人的还款能力。那么，在还款信用无法预期的情境下，个人按揭贷款、地方融资平台贷款以及开发商贷款等风险都会全部集中到银行来，这种情形在压力测试中并未涉及，所以，这种压力测试还存在一些漏洞，无法全面预测危机真正来临时银行的真实抗压能力。
压力测试体系亟待完善
首先，为积极应对金融全球化挑战，我国商业银行应严格按照“巴塞尔协议III”以及中国版“巴塞尔协议III”办事，大力加强压力测试模型建设，学习、借鉴国外先进经验，研究适合我国国情的各类风险防范及其相互关系模式，构建适合每个银行自身风险特性的压力事件冲击下的风险框架，并不断修改和完善周期性测试结果。
其次，商业银行应注重运用假定情景压力测试和敏感性压力测试，以适应不断变化的市场环境、风险因素以及迅速发展变化的宏观经济背景。为此，下一步的压力测试，不妨设定如下情景：国内因素如经济出现滞胀或“硬着陆”、利率或汇率的调整或市场化改革以及房地产信贷各个层面危机的集中爆发等;国际因素如国际油价剧烈震荡、全球经济二次探底、欧美债务危机进一步恶化等。
再次，由于我国市场体系还不健全，如缺少公司债券市场、发达的贷款二级市场等，这使得信用风险衡量比较困难，贷款交易对象主体通常缺乏市场化评级，信用溢价水平难以准确评估。这些都严重阻碍了贷款账户信用风险压力测试技术的发展。所以，与贷款组合相联系的信用风险是商业银行面临的最大风险，而发展贷款信用风险测试技术，将对金融市场不断的发展完善和金融机构风险管理能力进一步提高提供基础性支持。
另外，将银行压力测试与VAR技术相结合，以加强银行风险管理。在定量分析银行业务和财务等对银行整体风险的影响时，不仅要研究某项业务的风险，还要考虑这些风险的关联性，特别是要对类似金融危机这类极端情境下的风险进行量化评估，测算出潜在的最大风险损失，形成风险价值基础上的业绩评价方法，对各类风险实现优化组合控制，避免重大损失。
