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跨市套利

套利,是金融工程理论的核心要点,其一般定义是:在两个或者两个以上的市场同时建立方向相反的头寸,以利用不同市场上资产价格的变化差异来赚取低风险利润的投资方式。

商品期货市场的跨市套利是套利的一种简单类型,是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进 行交易时,由于区域间的地理差别,各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易, 每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况,这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时,交易者可以在买入LME铜合约的同 时,卖出SHFE的铜合约,待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利,反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素, 如运费、关税、汇率等。

其中,有以下几个要点

第一,“利用少许投资(低成本)”

进行商品跨市套利,需要在两个交易所分别交纳保证金(通常为期货价格的10%左右),并预留部分备用结算金,但总共所需的投资额也只占商品价格的很小一部分,因此成本较低。

第二,“同种商品”

第三,“在一个交易所买入,在另一个交易所卖出”

套利是典型的对冲交易,在两个市场分别持有买卖方向相反的头寸。

第四,“利用两市相对价格变化来获取利润”

当“买入”市场的价格上涨幅度超过了“卖出”市场的价格上涨幅度时,“买入”市场的盈利就超过了“卖出”市场的损失,总体而言就获得了利润。

第五,“低风险”

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