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我国寿险定价利率风险研究

2014-01-21 15:24:37
来源:你我贷

风险管理与保险学论文栏目提醒】:本文主要为网学会员提供“我国寿险定价利率风险研究-硕士论文”,希望对需要我国寿险定价利率风险研究-硕士论文网友有所帮助,学习一下!

青岛大学硕士学位论文我国寿险定价利率风险研究姓名:郭春增申请学位级别:硕士专业:金融学(含:保险学)指导教师:薛梅20090613摘要目前,随着我国利率市场化改革进程不断推进,利率波动频繁,这对我国寿险公司的产品定价策略带来了严重的挑战。

传统的精算理论假定利率都是确定的,寿险保单的预定利率一旦确定在其生命周期内是不能变化的,但由于寿险是长期性的经济行为,政府政策、经济环境的变化等因素都会造成利率的波动。

利率的变化会造成寿险保单预定利率和实际利率的偏离,对寿险公司产生重大的影响,因此随机利率下的寿险精算理论与方法的研究成为近年来研究的重点与热点问题。

在分析寿险定价原理的基础上剖析寿险定价利率风险。

寿险定价利率风险实质上是寿险产品定价时预定利率与市场利率发生巨大偏差时带来的风险。

论文从寿险产品的定价机制出发对寿险定价利率风险内涵进行界定,分析寿险定价风险的形成机理,并重点分析了我国寿险定价利率风险的现状和形成原因。

最后论文以反射布朗运动和伽玛分布为基础建立一随机利率模型,并在此模型下进行讨论,得到随机利率模型下寿险的纯保费和纯保费的责任准备金的具体表达式。

关键词:定价利率风险纯保费随机利率反射布朗运动伽玛分布Abstract:Atpresent,withtheprocessoftheinterestrateinforillofchina,theinterestrateofchinawillbemoreandmoredeterminedbymarket.Thefrequentlychangeofinterestratebringseriouschallengestotheinsurancecompanyofchina.Thetraditionaltheoryofactuarialsuppoesthatthepolicyorderedcreditinterestrateisfixed,butthelifeinsuranceisalong―termaction.GovernmentSpoliceseconomiccyclewouldcauseuncertaintiesduringtheinsuranceperiod.Thestudyonactuarialtheoryandmethodunderrandomratesofinteresthasbecomeanimportantandpopulartopic.Whatthethesisisinterestrateriskinpricingoflifeinsuranceproduct.Interestrateriskinpricingoflifeinsuranceproductisdefinedasthelossprobabilityresultingfromv撕ationofmarketrateformpolicyorderedfixedcreditinterestrate.Thisthesisstartsformtheanalyzesthepricingstrategy,definitiesinterestrateriskinpricingofinsuranceproduct,Andanalyzestheactualityofchinainterestrateriskinpricingoflifeinsuranceproduct.Atlast,thispapersetsⅦarandommodelofinterestratecombinedwithreflectedB

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