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基于VAR和ES的利率风险度量-作者:何启志-广购书城:广州购书中心网上书店

2014-01-21 15:24:36
来源:你我贷

何启志的《基于VaR和Es的利率风险度量》以利率期限结构为主线,利用中国的实际金融数据,综合比较各种利率期限结构估计模型和方法,寻找出最适合我国的利率期限结构估计模型和方法,在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。最后对我国不同货币市场的利率风险溢出效应进行检验,并得到一些结论。全书共分7章。第1章为绪论;第2章为相关的理论基础;第3章为利率期限结构静态估计;第4章为利率期限结构动态研究;第5章为基于VaR和Es的利率风险度量;第6章为我国货币市场利率风险测度关系研究;第7章为总结与展望。【作者简介】何启志,1974年9月出生,副教授,博士,现任安徽财经大学现代金融研究所所长,校学术带头人,主要研究方向:宏观金融、金融工程和金融计量,主要讲授课程:《概率论与数理统计》、《金融工程》、《时间序列分析》、《经济与金融文献选读》、《货币银行学》、《金融工程实验》等,在《统计研究》,《管理科学》(2008、2011)、《管理学报》、《JoumalofSoutheastUniversilty》、《JOURNALOFSOFTWARE》、《数理统计与管理》、《系统工程》、《统计与决策》、《合肥工业大学学报》等刊物发表论文十几篇,主持或参与科研课题多项,其中,国家自然科学基金课题2项,教育部课题1项,教研课题1项。

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