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本周ETF获近90亿份净申购套利资金买高溢价基金

2013-11-05 14:53:06
来源:网络

金融ETF昨大涨4.3%房地产杠杆基金盘中涨停

端午节后,汇金公告称,对ETF进行了增持。而本周,作为反映机构动向的ETF再获资金加码,前四个交易日几只具代表性的蓝筹ETF获得接近90亿份的净申购,再创今年以来单周ETF净申购规模的新高。同时,另一部分投机资金则大举入场套利整体溢价较高的分级指数基金。

本报讯(文/表记者吴倩)昨日,上证基金指数收于3642.19点,上涨1.43%。场内基金整体涨势略逊于大盘,不同基金走势出现分化。分级基金中,国泰国证房地产行业指数分级B早盘一度涨停,收盘上涨8.20%。ETF则6成上涨,6只涨幅超3%,金融ETF大涨4.3%。

蓝筹ETF获资金持续加码

而昨日涨幅最大的ETF金融ETF正是近日市场上热门品种。据统计,本周,资金密集加码此类蓝筹ETF。此前四天,华安上证180(510180,基金吧)ETF获得净申购61.92亿份,华夏上证50(510050,基金吧)ETF获得净申购15.89亿份,华泰柏瑞300ETF获得净申购6.17亿份,华夏300ETF获得净申购4.55亿份,上述ETF共计获得净申购88.53亿份。

值得关注的是,近期出现大额净申购的上证180ETF、上证50ETF、300ETF均与金融ETF一样属于蓝筹风格ETF,第一大重仓行业均为金融股。据市场人士分析称,ETF获得如此巨大的申购量,配合市场时点来判断,不是汇金增持,就是大型保险资金申购。

套利资金入场买高溢价基金

除资金大举抄底ETF外,本周基金交易市场上的另一大异动是,近期呈现持续整体溢价的分级股票基金迎来大量套利资金进场。据公开信息,自6月19日起,银华锐进、银华稳进场内规模连续6个交易日实现持续增长,截至6月26日,两类份额累计增幅超13亿份。

Wind数据显示,截至6月27日收盘,银华锐进、银华稳进二级市场价格分别为0.475元和0.951元。而据测算,银华深100母基金27日净值约为0.699元。以此计算,截至昨日收盘,银华深100场内仍有约2.00%的整体溢价空间。但与此前两个交易日7.25%和4.25%相比继续收窄。

银华锐进、银华稳进本周以来成交量也呈放大趋势。相关市场人士分析,成交量的放大表明套利资金进场申购母基金后,将母基金份额分拆为子基金份额并分别卖出,因此银华锐进、银华稳进的日均成交量较往日明显放大。

操作建议

关注整体溢价基金套利机会

事实上,近期市场波动幅度较大,方向难测,但一位专门从事套利交易的机构人士称,目前,市场上一些整体溢价水平较高的分级基金蕴含着一定的套利机会。

据该人士介绍,信诚500分级基金出现整体溢价,即4份信诚500A的市场价格+6份信诚500B的市场价格超过10份信诚中证500母基金的净值,那么可以申购10份信诚中证500母基金,拆分为4份信诚500A和6份信诚500B在二级市场卖出,就可获取价差。

“整个套利操作的成本为申购费以及卖出的佣金,不过需要提醒投资者的是投资者还需承担申赎周期内的A、B份额二级市场价格变动的风险。”该人士表示。

而据观察,近期在杠杆股票基金中,鹏华资源分级基金的溢价水平较为突出,保持在5%至8%。海通证券(600837,股吧)数据显示,截至本周四,鹏华资源分级基金的整体溢价率为6.59%。某证券投资顾问对记者表示,目前投资者可以申购鹏华资源分级基础份额,拆分后在场内卖出获取套利,理论利润或超过5%。于二级市场卖出,锁定溢价套利所得。

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