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贝塔系数

贝塔系数
就是指用来对某些股票或者基金对全部股市价格的波动情况的衡量。就是指一种风险的指数。贝塔系数即β系数。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数影响因素
1、涉及β系数:确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型:E(Ri)= Rf+βi(Rm-Rf) 其中:E(Ri)= 资产i的期望收益率、Rf =无风险收益率、Rm = 市场平均收益率;另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm这两个模型都是单变量线性模型,都可用最小二乘法确定模型中的参数。2、证券对β系数的影响:市场平均收益率Rm通常采用证券市场的某一指数的收益率。3、计算中影响:收益法中的β系数应该是能代表未来的β系数。4、计算时段的影响:证券收益率的单位时段可以按日、按周、按月计算。计算单位时段长短不同,可能会对β系数产生影响。5、红利发放对β系数的影响:由于β系数是根据市场平均收益率的变动情况与某种资产的收益率变动情况之间的关系确定的。6、其他可能影响β系数:学者吴世农等研究了1996年-2001年我国上市公司的公司规模、财务杠杆等与β系数之间的相关关系。得出的结论是,β系数总体上与这些会计变量之间相关程度不 高,相关检验的显著性不强。

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