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什么是熊市价差期权

2013-11-20 17:17:28
来源:网络

熊市价差期权(BearSpreads)1什么是熊市价差期权2熊市价差期权的解析[1]3相关条目4参考文献什么是熊市价差期权熊市价差期权又称空头价差期权,是指买入某一执行价格股票看跌期权并出售较低执行价格的该股票看跌期权,且两个期权到期日相同。或者买入看涨期权并卖出较低执行价格的看涨期权。熊市价差期权的解析[1]该策略的构造方式有下面二种:a、买入敲定价较高的看涨期权,同时卖出同一品种相同到期日的敲定价较低的看涨期权。b、买入较高敲定价的看跌期权,同时卖出相同到期日同一品种的敲定价较低的看跌期权。在a种构造方式中,设买入敲定价X2的看涨期权,同时卖出敲定价X1的同一股票相同到期日的看涨期权,其中X2115时,出现亏损)。相关条目牛市价差期权蝶式价差期权跨式期权宽跨式期权参考文献↑李一智.《期货与期权教程》(第2版)[M].清华大学出版社,20032Zfj3000,Elaine,鲈鱼.页面分类:期权类型0评论内容为网友针对条目"熊市价差期权"展开的讨论,与本站观点立场无关。

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